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SamplePort

组合样本(Sample Portfolio)

我们在此页面展示一个小型的趋势跟踪期货策略,在每天收市后,我们发布下一天持仓情况(正负号表示多空,数字表示合约单位),并计算当天持仓收益。此策略优点为资金量较小,交易品种较少,缺点为收益较低,抗跌性较差。

We design a trend following futures trading model for the purpose of validating our trend following trading model. After the market closes, we publish holdings of next day and compute the return of current day. We report holdings, daily returns and cumulative returns of this strategy in the following table. It is found that the strategy realized a cumulative return above 2% in around 25 trading days.

AUM 130,000
RB螺纹钢 塑料L 玉米C 菜粕RM 玻璃FG PTA 当期收益 累计收益
2016年8月10日 1 0 -9 0 0 1 0.41% 0.41%
2016年8月11日 1 0 -9 0 0 0 -0.26% 0.14%
2016年8月12日 1 -1 -9 0 0 0 0.06% 0.20%
2016年8月15日 1 -1 -8 0 0 1 -1.56% -1.36%
2016年8月16日 2 -1 -7 0 0 0 0.35% -1.01%
2016年8月17日 1 -1 -4 0 0 0 0.02% -0.99%
2016年8月18日 0 -1 -5 0 0 1 -0.92% -1.91%
2016年8月19日 -1 -2 -4 0 0 0 0.93% -0.98%
2016年8月22日 -2 -1 -8 -1 0 0 0.33% -0.65%
2016年8月23日 -2 -1 -7 -2 0 0 0.28% -0.37%
2016年8月24日 -1 -1 -6 -2 0 0 -0.05% -0.42%
2016年8月25日 0 0 -5 -2 0 -1 0.73% 0.31%
2016年8月26日 1 0 0 -3 3 -2 0.91% 1.22%
2016年8月29日 -1 0 0 -3 3 -1 -0.10% 1.12%
2016年8月30日 0 0 0 -3 1 0 -0.32% 0.80%
2016年8月31日 0 0 0 -3 -2 0 0.61% 1.42%
2016年9月1日 -2 0 0 -3 -1 1 1.28% 2.69%
2016年9月2日 -1 0 0 -3 -1 0 -0.77% 1.92%
2016年9月5日 -1 0 0 -3 0 0 0.16% 2.08%
2016年9月6日 0 0 0 -3 3 0 0.39% 2.47%
2016年9月7日 1 0 0 -3 1 0 -1.22% 1.25%
2016年9月8日 1 0 0 -3 -1 -2 -0.95% 0.30%
2016年9月9日 0 0 0 -2 -3 -1 -0.44% -0.14%
2016年9月12日 0 0 0 -1 -3 0 0.36% 0.22%
2016年9月13日 -1 0 0 0 -3 0 1.55% 1.76%
2016年9月14日 -1 0 0 0 -2 0 0.80% 2.56%
2016年9月19日 -2 0 0 0 -1 -1

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